Качество кредитного портфеля

Рубрика: Все о Доме. Статьи и обзоры  |  Дата публикации: 17 ноября 2015  |  Комментариев нет

В любой сфере бизнеса наряду с возможностью получить прибыль всегда существует опасность потерь – риск.
Риск – это вероятность возникновения чистых убытков или недо получения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.
Виды рисков представлены в разных классификациях (см. Менеджмент в банке).
Кредитный риск – это риск невозврата (неплатежа) или просрочки платежа по банковской ссуде.

Различают также страновой кредитный риск (при предоставлении иностранных кредитов) и риск злоупотребле ний (сознательно прогнозирующий невозврат ).
Причины возникновения риска невозврата ссуды:
• снижение (или утрата) кредитоспособности заемщика, которое проявляется в форме кризиса наличности; последствием для банка может быть риск снижения ликвидности;
• ухудшение деловой репутации заемщика.
Каждый риск имеет количественное выражение (рис. 35).

Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, и, как следствие, по кредитному портфелю в целом.
Кредитный портфель – набор ссуд, дифференцированных с учетом риска и уровня доходности.
В управлении кредитным портфелем реализуется кредитная поли тика банка.

Главное требование к формированию кредитного портфеля состоит в том, что портфель должен быть сбалансированным, т.е. повышенный риск по одним ссудам должен компенсироваться надежностью и доходностью других ссуд.
Распределение кредитных ресурсов внутри портфеля определяет его структуру. Структура портфеля формируется под воздействием следующих факторов:
• доходность и риск отдельных ссуд;
Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, в связи с этим грамотно воспроизведенные прогнозы Forex могут сделать тебя крайне богатым.

• спрос заемщиков на отдельные виды кредитов;
• нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком;
• структура кредитных ресурсов банка (краткосрочные / долгосрочные).
Кредитный портфель пополняется из трех источников:
• главный источник – денежные ссуды непосредственным заемщикам;
• приобретение (учет) векселей у продавцов товаров и услуг;
• приобретение векселей у дилеров по операциям с коммерческими бумагами.
п»ї
Важной характеристикой кредитной политики банка является качество кредитного портфеля.

Качество кредитного портфеля оценивается по системе коэффи циентов, включающей абсолютные показатели (объем выданных ссуд по их видам и объем просроченных ссуд – ПСЗ) и относительные пока затели, характеризующие долю отдельных кредитов в структуре ссудной задолженности (СЗ).
Коэффициент качества кредитного портфеля в общем виде может
быть представлен как отношение просроченной ссудной задолженности
к сумме ссудной задолженности (основной долг без процентов).
П С З К =
ккп        СЗ
Методика ЦБ РФ рекомендует определять К ккп как отношение рас четного резерва на возможные потери по ссудам к сумме ссудной задолженности по основному долгу.

К ккп . превышающий 6%, свидетельствует о высоком кредитном риске портфеля. В банках России этот показатель чрезвычайно высок. К началу кризиса в августе 1998 г. этот показатель по банковской системе составлял 3,6%, что явно не соответствовало действительности. В 2000 г. ситуация с кредитами улучшилась: доля безнадежных ссуд в КП банковской системы сократилась по сравнению с послекризисным периодом более чем в 2 раза и составляла около 8%.

Совокупный кредитный портфель на конец 2000 г. приблизился к 1000 млрд. руб. а уд. в ес ПСЗ в общем объеме кредитов реальному сектору экономики составил 4%.
Управление кредитными рисками нацелено на их снижение, т.к. вообще безрисковых кредитных операций не бывает.
Методы снижения риска .
• оценка кредитоспособности заемщика и установление его кре дитного рейтинга;
• проведение политики диверсификации ссуд:
— по размерам ссуд;
— по видам ссуд;
— по группам заемщиков;
• выдача крупных кредитов, не превышающих нормативы ЦБ, только на консорциальной основе;
• страхование кредитов и депозитов;
• соблюдение золотых банковских правил, требующих разме щения кредитных ресурсов в соответствии со сроками, объема ми и условиями их привлечения;
• формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным ссудам. В соответствии с Инструкцией Банка России О порядке формирования кредитными организа циями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности от 26 марта 2004 г.№254П выделено пять групп кредитного риска и установлен процент отчислений по критериям обеспеченности ссуд и числу просроченных дней:
п»ї
1. Стандартные ссуды – 0%;
2. Нестандартные – от 1% до 20%;
Источник: market-pages.ru

Комментариев нет к «Качество кредитного портфеля»

Комментировать

005 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621